Entry-hour analysis
Group trades by opening hour to identify the sessions in which the strategy takes risk and how many observations support each result.
Upload an MT4 or MT5 HTML report and break EA performance down by entry hour, exit hour and day of week. See whether the result is distributed across the schedule or depends on one narrow trading window.
Entry time describes the market window in which exposure begins; exit time describes when profit and loss are realized. Backtest Lens keeps those views separate and combines them with trade count, symbols and weekdays.
Group trades by opening hour to identify the sessions in which the strategy takes risk and how many observations support each result.
Compare closing-time outcomes and day-of-week behavior without confusing entry timing with realization timing.
Review the strongest and weakest entry and exit windows for each symbol, then isolate an EA with Magic-number filters.
The public XAUUSD H1 report contains 181 dated trades. Backtest Lens uses those timestamps to separate entry-hour, exit-hour and weekday behavior instead of assigning one generic trading session label to the whole strategy. Open the report to inspect the hourly distributions together with profit, drawdown and individual trades.
Inspect the XAUUSD timing charts →An EA may open during one market session and close hours or days later. Grouping only by close time can make a profitable exit window look like a strong entry window. Backtest Lens presents opening and closing hours separately, so you can distinguish when exposure starts from when the result becomes realized.
The largest profit bar is not automatically a durable timing edge. Check how many trades support each group, compare average and total result, and look at adjacent hours. A single outsized trade or a schedule with sparse observations can dominate the chart even when the aggregate looks convincing.
Hourly labels are presented in UTC to keep the analysis consistent across imported reports. Broker server time, daylight-saving changes and the EA's own session rules can differ, so translate the result back to the execution environment before changing inputs. Symbol, direction and Magic-number filters help reveal which strategy actually owns a timing pattern.
Backtest Lens displays normalized report timestamps in UTC so the hourly groups have one consistent reference.
No. A trade can open in one session and close much later, so the analyzer presents opening and closing groups separately.
There is no universal threshold. Treat groups with few trades as weak evidence and compare the count, average result and behavior across adjacent hours.
Yes. Symbol, Magic-number and direction filters recalculate the selected trade scope.
Исходные файлы доступны только вашему аккаунту.
Подключение через инвест-пароль. Collector на VPS будет забирать задания каждые 5 минут и отправлять balance/equity, позиции и сделки.
Пароль не возвращается в браузер. Его может получить только collector по отдельному COLLECTOR_API_KEY, а в базе он хранится зашифрованным через MONITOR_SECRET_KEY.
Сопоставьте доходность, просадку и стабильность до пяти стратегий. До сохранения файлы обрабатываются только в браузере.
Все кривые начинаются с 0%. Так разные стартовые депозиты не искажают визуальное сравнение.
Корреляция рассчитывается попарно только по совпадающим календарным месяцам. Нужно минимум три общих месяца с изменяющимся результатом.
Разбираем торговую историю…
—
Фильтры не применены — анализируется весь отчёт.
Расчёт по всем календарным месяцам периода тестирования, включая месяцы без сделок.
| Инструмент | Сделок | Прибыль | Win rate | Лучший час открытия | Худший час открытия | Лучший час закрытия | Худший час закрытия |
|---|
| Закрытие | Тикет | Символ | Сторона | Объём | Цена | Результат | Баланс |
|---|
Все отчёты папки объединены как независимые стратегии одного портфеля.
Вариант хранит режим, капитал, выбранные стратегии, множители лота и IS/OOS даты. Показатели пересчитываются по текущим отчётам папки при каждом открытии.
Сделки относятся к периоду по времени закрытия. Позиции, пересекающие границы, учитываются в Equity Stress внутри соответствующего интервала и отдельно отмечаются. Отчётный Equity DD используется как общая калибровка всего HTML-отчёта.
Для папок до 16 стратегий сервис перебирает все допустимые составы при множителе ×1, затем добавляет варианты множителей лота и точно пересчитывает лучшие кандидаты. Диагностика отдельно показывает эффект исключения каждой стратегии и каждой пары. Доходность нормализуется на год, Stress Calmar = среднегодовая доходность ÷ Equity Stress DD с заданным запасом. По умолчанию Pareto-фронт строится по всему общему периоду; режим «Только IS» нужен, если вы специально хотите отбирать портфель только на периоде оптимизации и смотреть OOS как проверку.
| В портфеле / Стратегия | Символ | Период | Множитель лота | Прибыль | Вклад в прибыль | Доходность | Max DD | Profit factor | Win rate | Сделок |
|---|
Методика: сделки всех отчётов объединяются по времени; доходность, месяцы и balance drawdown рассчитываются заново по общей кривой капитала. Множитель ×1 сохраняет исходный лот, ×0.5 уменьшает денежный результат вдвое, ×2 удваивает его. Это оценка по закрытым сделкам: точную equity-просадку и риск margin call без истории плавающего результата HTML-отчёты не показывают.
Equity Stress — консервативный сценарий, а не восстановленная equity. Скрытый риск каждой стратегии оценивается по разнице её отчётных Equity DD и Balance DD и масштабируется текущим открытым объёмом. Результат показывает опасные периоды совместной экспозиции, но не заменяет тиковый equity-лог.
Расчёт выполняется попарно только по общим календарным месяцам. Нужно минимум 3 общих месяца с изменяющимися результатами.
Войдите, чтобы хранить отчёты и открывать их с любого устройства.
Расскажите о проблеме — обращение попадёт прямо в нашу очередь поддержки.
Мы получили обращение и сможем увидеть технический контекст этой страницы.