Просадка без косметики
Отдельный underwater-график показывает, где стратегия уходила ниже пика и сколько времени требовалось на восстановление.
MT4 / MT5 BACKTEST INTELLIGENCE
Превратите backtest в понятный инвестиционный отчёт
Backtest Lens разбирает HTML-отчёты MetaTrader, показывает динамику баланса, просадки, OOS-устойчивость и помогает собрать портфель стратегий без самообмана.
MT4 / MT5 HTML
Portfolio Optimizer
Public snapshots
БЫСТРЫЙ СТАРТ
Отчёт готов сразу после загрузки
Для первого анализа не нужна регистрация. Если войти в аккаунт — отчёты, папки, портфели и публичные ссылки сохраняются в библиотеке.
- Парсинг сделок и кривой баланса
- Просадка, месяцы, серии и поведение по времени
- Портфельная аналитика для папки стратегий
01ДоходностьБаланс, месяцы, результат по годам
02РискBalance DD, Equity Stress, периоды восстановления
03ПортфельСводная аналитика, корреляция, оптимизация лотов
04ПубликацияПубличные страницы отчётов и портфелей
ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО
Обычный отчёт MetaTrader показывает прибыль. Сервис показывает, можно ли ей доверять.
Проверка устойчивости
IS/OOS анализ помогает увидеть, живут ли параметры вне периода оптимизации или результат держится только на подгонке.
Портфель вместо одиночных тестов
Объединяйте стратегии из папки, меняйте множители лота и оценивайте общую доходность, риск и корреляцию.
ПРОЦЕСС
От HTML-файла до публичного аналитического отчёта за несколько шагов
1Загрузите backtest
Поддерживаются HTML / HTM отчёты тестера стратегий MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
2Разберите риск
Смотрите balance drawdown, месячную доходность, серии сделок, дни недели и часы закрытия.
3Соберите портфель
Создавайте папки стратегий, настраивайте лоты и запускайте Portfolio Optimizer.
4Поделитесь результатом
Публикуйте snapshot отчёта или портфеля по отдельной ссылке без доступа к приватной библиотеке.
ДЛЯ ПОРТФЕЛЕЙ
Находите сочетания стратегий, а не просто лучший одиночный backtest
Portfolio Optimizer перебирает составы и множители лота, строит Pareto-варианты по доходности и Equity Stress, а диагностика исключений показывает стратегии, которые ухудшают общий результат.
Загрузите отчёт и посмотрите, что стратегия делает с капиталом на самом деле.
Разбираем торговую историю…
—
——
Период тестирования
—
ДИНАМИКА
Кривая баланса
Баланс
РИСК ВО ВРЕМЕНИ
Просадка от пика
Balance drawdown по закрытым сделкам
Макс. Balance DD —
Период max DD —
Balance DD из отчёта MT —
Equity DD из отчёта MT —
РЕЗУЛЬТАТ ПО МЕСЯЦАМ
Среднемесячная доходность
Среднее арифметическое
—
—
Медиана —
Прибыльных —
Лучший месяц ——
Худший месяц ——
Расчёт по всем календарным месяцам периода тестирования, включая месяцы без сделок.
СЕЗОННОСТЬ
Помесячная доходность
—лучший месяц
НАПРАВЛЕНИЕ
Long / Short
КАЛЕНДАРЬ
По дням недели
ВРЕМЯ ВЫХОДА
По часам
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Серии сделок
ЖУРНАЛ
Закрытые сделки
| Закрытие | Тикет | Символ | Сторона | Объём | Цена | Результат | Баланс |
|---|
—
—
—Все отчёты папки объединены как независимые стратегии одного портфеля.
Общий период
—
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА
Настройка портфеля
—
Активно——
БИБЛИОТЕКА ПОРТФЕЛЕЙ
Сохранённые варианты
Сохраняйте несколько рабочих сетапов внутри папки и быстро переключайтесь между ними.Вариант хранит режим, капитал, выбранные стратегии, множители лота и IS/OOS даты. Показатели пересчитываются по текущим отчётам папки при каждом открытии.
ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ
IS / OOS периоды
Укажите только период, на котором подбирались параметры роботовПосле выбора дат сервис отделит backward OOS, in-sample и forward OOS.
Сделки относятся к периоду по времени закрытия. Позиции, пересекающие границы, учитываются в Equity Stress внутри соответствующего интервала и отдельно отмечаются. Отчётный Equity DD используется как общая калибровка всего HTML-отчёта.
АВТООПТИМИЗАЦИЯ
Portfolio Optimizer
Варианты на границе «максимальная доходность — минимальный Equity Stress»Используется общий период отчётов. Варианты с недостаточной историей или превышением заданной просадки исключаются.
Для папок до 16 стратегий сервис перебирает все допустимые составы при множителе ×1, затем добавляет варианты множителей лота и точно пересчитывает лучшие кандидаты. Диагностика отдельно показывает эффект исключения каждой стратегии и каждой пары. Доходность нормализуется на год, Stress Calmar = среднегодовая доходность ÷ Equity Stress DD с заданным запасом. По умолчанию Pareto-фронт строится по всему общему периоду; режим «Только IS» нужен, если вы специально хотите отбирать портфель только на периоде оптимизации и смотреть OOS как проверку.
СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ
Выбор и сравнение стратегий
—| В портфеле / Стратегия | Символ | Период | Множитель лота | Прибыль | Вклад в прибыль | Доходность | Max DD | Profit factor | Win rate | Сделок |
|---|
Методика: сделки всех отчётов объединяются по времени; доходность, месяцы и balance drawdown рассчитываются заново по общей кривой капитала. Множитель ×1 сохраняет исходный лот, ×0.5 уменьшает денежный результат вдвое, ×2 удваивает его. Это оценка по закрытым сделкам: точную equity-просадку и риск margin call без истории плавающего результата HTML-отчёты не показывают.
СВОДНАЯ ДИНАМИКА
Общий капитал
Портфель
РИСК ПОРТФЕЛЯ
Общая просадка от пика
По объединённому балансу всех стратегий
Макс. Balance DD —
Период max DD —
ПЛАВАЮЩИЙ РИСК
Equity Stress
Balance DDEquity Stress
Макс. Equity Stress —
Макс. совместный floating add-on —
Одновременно активно—
Качество оценки —
МАКС. СОВМЕСТНЫЙ FLOATING STRESS
—
Equity Stress — консервативный сценарий, а не восстановленная equity. Скрытый риск каждой стратегии оценивается по разнице её отчётных Equity DD и Balance DD и масштабируется текущим открытым объёмом. Результат показывает опасные периоды совместной экспозиции, но не заменяет тиковый equity-лог.
СЕЗОННОСТЬ ПОРТФЕЛЯ
Общая помесячная доходность
—лучший месяц
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Корреляция месячных результатов
—
Расчёт выполняется попарно только по общим календарным месяцам. Нужно минимум 3 общих месяца с изменяющимися результатами.